无风险收益率风险因子多少合适
黄金白银:8 月震荡偏多,关注风险因子但美债收益率与实际利率下行路径不畅，预计金价偏震荡。PMI 数据有韧性，重心上移。当前失业率与通胀水平表明，即使9 月降息，美联储未必进后面会介绍。 8 月关注美债信用风险等对贵金属的利多支撑，市场对9 月降息预期饱和，预计8 月贵金属价格震荡偏多。风险因子：风险情绪缓和、美联储超预后面会介绍。
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德邦基金:量化投资如何平衡风险与收益希望在给定投资回报和风险限制条件下，实现最小的投资组合风险和最大的投资组合收益。一只量化产品的收益大致可以被拆解为三部分：第一部分叫做Alpha;第二部分是策略外收益(如打新、T0)等；剩下的就是来自风险因子的贡献。风险因子模型的使用，是为了帮助投资者和资产管理者更说完了。
国信证券:如何看待外资流出遇上基金自购?美债利率三大因子共同影响，后续伴随政策发力人民币汇率有望维持稳定，美债收益率顶部明确，多头回补消化短期风险因素，AH 溢价向均值回归，共同助力外资回补A股。▍国信证券主要观点如下：新一轮基金自购潮开启。市场风险偏好下行，8 月回调明显，多家公募基金、券商资管开启自购小发猫。
政策放宽!万亿险资活水候场A股 他们最爱这些行业(名单)继金融监管总局下调保险公司权益投资风险因子后，财政部发布通知，明确对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。保险公司加强投资收益长期考核，在偿付能力季度报告摘要中公开披露近三年平均的投资收益率和综合投资收益率。考核期的拉长，有助于降低资产短期波动说完了。
行业主题ETF配置策略:多空分类,优中剔劣并基于因子的特性区分因子的正面筛选或负向剔除作用。与传统的等权因子方法相比，改进后的策略风险收益特征明显优化，具有更强的可投资性。从历史回测结果来看，2014年7月至今，行业主题指数配置策略年化收益率为23.40%,相较基准等权组合的年化超额收益率为16.85%。▍研究背后面会介绍。
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中报解读:险资入市有望加速,相关重仓股有何特征?调降保险公司投资沪深300指数成分股和科创板的风险因子，明确延长投资收益考核周期。机构人士预计，在最低资本不变情况下，预计险资投资股等会说。 险资重仓股的特点主要体现在以下几个方面：首先，险资对沪深300指数成分股的投资空间有望加大；其次，险资在新的会计准则下，更倾向于选择价等会说。
智通港股解盘 | 恒指有望形成二次探底结构 明天看巨头对决金融监管总局发布重大利好：对险资投资市场的风险因子作出了新的调整与优化。要求保险公司加强投资收益长期考核。明确延长考核周期，有等会说。 公司轻卡/发动机/金融分部利润率也均大幅改善，整体净利率达5.7%,为历史第三水平，仅两年2018、2020年高于此水平。外销方面，公司目前订单等会说。
重点支持资本市场、科技创新,金融监管总局放松险企偿付能力监管标准风险因子从0.6调整为0.5。深圳北山常成基金投研院执行院长王兆江告诉北京商报记者，下调投资标的风险因子，意味着险企可以释放更多资金用来投资标的池资产，即股市将获得来自险企的增量资金。对险企来说，用于投资权益资产的资金比例提升了，综合投资收益率预期也有望随之提升后面会介绍。
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